Um Ihr Portfolio unter sich ständig ändernden Marktbedingungen stets im Optimum zu halten, haben wir den Algorithmus apeironprotect entwickelt.
Dieser stellt sicher, dass Ihr Portfolio durch regelbasiertes Rebalancing zu jedem Zeitpunkt vor unerwarteten Schwankungen geschützt ist.
Sollten einzelne Bausteine stärker von der Zielgewichtung abweichen, stellt unser Algorithmus diese wieder her. Dafür werden Wertpapiere verkauft, die relativ teuer sind und solche gekauft, die relativ günstig sind.
Auch wenn ein Portfolio zu Beginn ausgeglichen aufgestellt ist, verändern Marktschwankungen die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere über die Zeit.
Bausteine, die dem Portfolio ursprünglich nur geringfügig beigemischt waren, können so später ein wesentlich höheres Gewicht einnehmen. Wer seine Wertpapiere einfach nur kauft und anschließend im Depot liegen lässt (klassischer “Buy and Hold”-Ansatz), geht leichtfertig Risiken ein.
Der Begriff Antizyklik beschreibt ein Investitionsverhalten, welches genau konträr zum Herdentrieb läuft.
Statt bei steigenden Kursen nachzukaufen werden solche Anlageklassen verkauft und stattdessen solche Anlageklassen gekauft, die im Wert gefallen sind.
Oder einfach ausgedrückt: “Buy low, sell high”.
Auch wenn ein Portfolio zu Beginn ausgeglichen aufgestellt ist, verändern Marktschwankungen die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere über die Zeit.
Bausteine, die dem Portfolio ursprünglich nur geringfügig beigemischt waren, können so später ein wesentlich höheres Gewicht einnehmen. Wer seine Wertpapiere einfach nur kauft und anschließend im Depot liegen lässt (klassischer “Buy and Hold”-Ansatz), geht leichtfertig Risiken ein.
Simulierte Portfolioentwicklungen zeigen die Bedeutung regelmäßiger Rebalancing-Maßnahmen. Wie in der Grafik zu sehen, führt bereits jährliches Rebalancing zu deutlich stabileren Portfoliogewichtungen.
Unser Risikomanagement-Algorithmus apeironprotect geht noch darüber hinaus und führt das Rebalancing kontinuierlich bei Bedarf aus. So wird Diversifikation innerhalb einer angemessenen Bandbreite gewährleistet.
Ein regelbasierter Rebalancing-Prozess bringt mehrere Vorteile im Vergleich zum Buy-and-Hold-Ansatz mit.
Zum einen ist Rebalancing wichtig, um das Risikolevel eines Portfolios konstant zu halten. Simulationen zeigen, dass das Risikoprofil von Buy-and-Hold-Portfolios für gewöhnlich dazu tendiert, sich über die Zeit zu verschlechtern, während das von Portfolios mit Rebalancing mit höherer Wahrscheinlichkeit dem Optimum entspricht.
Zum anderen kann ein antizyklisches Rebalancing auch zusätzliche Rendite generieren. Diese wird in der Wissenschaft auch als „Rebalancing-Bonus“ bezeichnet. Diverse wissenschaftliche Studien haben empirisch aufgezeigt, dass ein regelbasiertes Rebalancing langfristig höhere Renditen und geringere Drawdowns aufweist als der klassische Buy and Hold-Ansatz.
Ein antizyklisches Rebalancing kann nicht nur das Risiko Ihres Portfolios verringern, sondern auch zusätzliche Rendite bringen.
Die zusätzliche Rendite wird in der Wissenschaft auch als „Rebalancing-Bonus“ bezeichnet. Diverse wissenschaftliche Studien haben empirisch aufgezeigt, dass ein regelbasiertes Rebalancing langfristig bessere Renditen und geringere Drawdowns aufweist als der klassische Buy and Hold-Ansatz.
Sie können Ihr persönliches Ginmon-Konto innerhalb weniger Minuten eröffnen. Nach nur drei Schritten können Sie sich entspannt zurücklehnen und haben jederzeit Zugriff auf Ihre am Kapitalmarkt angelegten Ersparnisse. Natürlich ohne Mindestlaufzeit und versteckte Kosten.
Laden Sie die Ginmon App herunter und profitieren Sie von 100 % mobiler Geldanlage. Verfügbar für iOS und Android.
© Ginmon Vermögensverwaltung GmbH
