Wissenschaftlich bestätigt und
frei von Emotionen.

Weitere Informationen

Abbildung: Prof. Eugene Fama, Nobelpreisträger 2013

Unser Anlagekonzept steht für

Optimale Diversifikation

Wir erzielen eine maximale Streuung der Anlagesumme über verschiedene Unternehmen, Industrien, Länder und Anlageklassen. So reduzieren wir Wertschwankungen und optimieren das Rendite/Risiko-Verhältnis Ihrer Anlage.

Mehr dazu im Video

Erwiesene Renditetreiber

Wir investieren antizyklisch in Anlageklassen, die historisch erwiesen höchste Wertsteigerungen generieren. Hierzu nutzen wir wissenschaftliche Modelle, die von Nobelpreisträgern entwickelt wurden.

Individuelle Risikoanpassung

Wir passen die Anlagestrategie an das jeweilige Risikoprofil unserer Kunden an, um das Verhältnis zwischen Rendite und Verlustrisiko auf Basis der persönlichen Situation zu optimieren.


Optimale Diversifikation für maximale Sicherheit.

Unternehmenswerte schwanken täglich im Wert. Deswegen verteilen wir Ihr Geld nach wissenschaftlichen Kriterien auf tausende Unternehmen weltweit. So werden kurzfristige Wertschwankungen minimiert und das Ausfallrisiko praktisch ausgeschlossen.

47 Anzahl der Länder,
in die Ginmon investiert
~10.000 Anzahl der Unternehmen,
in die Ginmon investiert

Nachgewiesene Renditetreiber nutzen.

Nachgewiesene Renditetreiber nutzen.

Mit Ginmon ermöglichen wir Ihnen durch die automatisierte Portfoliooptimierung eine wissenschaftlich fundierte Asset-Allocation, bei der antizyklisch und frei von Emotionen investiert wird. Dabei liegt der Fokus auf kleineren Unternehmen (Small Cap) sowie niedrig bewerteten Unternehmen (Value).

Nobelpreisträger Prof. Eugene Fama hat nachgewiesen, dass sich mit einer derartigen Anlagestrategie eine risikoadjustierte Überrendite erwirtschaften lässt.


Von produktiven Anlageklassen profitieren

Planbare Renditen

Aktien

Aktien sind der Renditetreiber Ihrer Geldanlage. Als echte Beteiligung an Unternehmen decken diese sämtliche Industrien aus aller Welt ab.

Indirekte Immobilien

Immobilien werden indirekt durch Aktien von Immobilienunternehmen in unseren Portfolios abgebildet. Direkte Investments in Immobilien sind meist unzureichend effizient abbildbar und daher nicht rentabel.

Anleihen

Anleihen bieten planbarere Renditen aber auch niedrigere Wertschwankungen als Aktien. Wir nutzen währungsgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen zur Stabilisierung der Geldanlage.

Spekulative Renditen

Rohstoffe

Da Rohstoffe keine eigenen Wertsteigerungen generieren basieren Kursgewinne lediglich auf zufälligen Entwicklungen von Angebot und Nachfrage. Aus diesem Grund verzichten wir auf diese Anlageklasse.

Währungen

Ähnlich wie Rohstoffe bieten Währungen keine intrinsische Wertsteigerung. Um Risiken zu reduzieren verzichten wir daher auf direkte Investments in andere Währungen.


Individuell auf Ihr Risikoprofil abgestimmt.

Je nachdem welches Ziel mit der Geldanlage verfolgt wird, dient ein kurzes Interview der Bestimmung des passenden Risikolevels. So wird die Anlagestrategie auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Erfahren Sie im Folgenden wie Ginmon Ihr optimales Portfolio konstruiert.

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Wie wir Ihr optimales Portfolio konstruieren

Unser Anlagekonzept zielt darauf ab, stets die höchsten Renditen bei minimalem Risiko für Ihr Anlegerprofil zu erreichen. Ginmon greift hierzu auf nobelpreisgekrönte Erkenntnisse von Prof. Eugene Fama und Prof. Harry Markowitz zurück. Dabei wird Ihr Geld nach dem Fama-French-Dreifaktorenmodell auf viele tausend Unternehmen weltweit gestreut und die Portfoliogewichtung laufend an Ihre individuelle Risikoneigung angepasst.

Optimierung des Rendite/Risiko-Mix

Zunächst nutzen wir das Fama/French 3-Faktoren Modell um ein Portfolio zu erstellen, das von sämtlichen am Markt erzielbaren Renditen profitiert. Wir nutzen dabei die nachweisbar höheren Renditen kleinerer Unternehmen (Small Cap) und unterbewerteter Unternehmen (Value). Dieses Modell gilt nicht erst seit dem Nobelpreis an Eugene Fama als eines der wichtigsten Werkzeuge für professionelles Vermögensmanagement.

Optimierung der Wertschwankungen

Als nächstes optimieren wir dieses Portfolio für jedes einzelne Risikoprofil, um die erwarteten Wertschwankungen zu minimieren. Hierzu nutzen wir die Moderne Portfolio-Theorie von Nobelpreisträger Prof. Harry Markowitz. Das Portfolio mit dem optimalen Rendite/Risiko-Mix wird durch die Beimischung von stabilen Anleihen für jedes Risikoprofil optimiert. Dabei werden mögliche Wertschwankungen gegenüber zusätzlichem Renditepotenzial abgewogen.

Das Ergebnis: Ihr optimales Portfolio

Das beschriebene Verfahren resultiert in einem Portfolio, das sich über tausende Unternehmen aus einer Vielzahl von Ländern spannt. Es beinhaltet Aktien und Anleihen aus allen Industrien der Welt. Durch die von unserem Algorithmus laufende antizyklische Optimierung erhalten Sie so das Portfolio mit der höchsten erwarteten Renditen für Ihr Risikoprofil.

Erfahren Sie mehr über die drei wichtigsten Renditetreiber unserer Portfolios in unserem Blog.


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